格隆汇基金日报 | 百亿私募人去楼空？私募风控负责人偷税3200万！-格隆汇

一、今日基金新闻速览

百亿私募股权基金洛克资本人去楼空

11月14日晚间，洛克集团老板张颖豪在公司群中说了一句“我要走了，你们也走吧”，之后失联。随后员工报警，发现张颖豪卷款跑路，并处于失联状态。11月19日，媒体实地探访洛克资本位于深圳、东莞办公场所，发现已经人去楼空。此次涉及洛克资本管理的资金达12亿元，其中包含固收及股权类产品，涉及投资户数多达500户。

私募风控负责人两年薪酬9800万偷逃税3200万

2020年至2021年，张某某取得财务咨询服务等劳务报酬所得9803万元，2020年至2021年度应申报缴纳个税3498万余元，但实际只缴纳315万余元，少缴纳个税3182万余元。深圳市税务局发布《税务行政处罚告知书》，张某某通过将个人取得的劳务报酬转换成为个人独资企业经营所得，进行虚假申报，造成少缴个人所得税，是偷税。深圳税务局拟对张某某处以罚款1591万元。

郑煤机收上交所监管工作函

11月19日，上交所对郑煤机下发监管工作函。当日，公司披露，已认购外贸信托-华软新动力精选1号单一资金信托等3个信托理财产品，每个认购金额均为1亿元。鉴于上述信托产品面临兑付风险，公司已提前赎回信托1号产品的信托资金2956.34万元，其余存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险，其对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

银行资本新规将落地公募积极研究应对方案

近日，《商业银行资本管理办法》发布，2024年1月1日起实施。作为基金公司最大的机构客户之一，商业银行的资产腾挪直接影响到基金产品的规模变动。目前基金公司也在积极行动，应对资本新规的影响，包括加强与银行客户沟通、了解其计量方法、加快改造基金会计系统等。

新发基金普遍加速建仓

近期，新发ETF和主动权益基金都开始加速建仓、低位抢筹。近期备受市场关注的科创100ETF，半个月便实现了发行、建仓、上市。主动权益基金基金净值曲线开始出现明显波动。成立于10月末的两只浮动费率基金交银瑞元三年定开、景顺长城价值发现，均已经有了明显的净值波动。

多只宽基ETF大幅放量

上个交易日，在大盘缩量的背景下，上证50ETF（510050）、沪深300ETF（159919）等多只宽基ETF尾盘拉升，全天成交量大幅放大。华夏上证50ETF全天成交69.2亿元，较前一交易日大幅增加2.5倍；嘉实沪深300ETF全天成交16.8亿元，较前一交易日大增1.21倍。

东方区域发展年内收益51%

截至11月17日，东方区域发展年内已实现投资回报51.41%，在2209只同类产品中排名第一。该产品目前由周思越独立管理。东方区域发展近2年持仓风格切换显著，一季度重押TMT，延续了去年四季度以信创和数字经济为主的持仓结构；二季度迅速切换主赛道，开始重押白酒；三季度贯彻防守思路，并未对二季度末以白酒为主的持仓结构做出调整。

12只主动权益基金连续三年排名靠后

数据显示，从近1年收益率、近2年收益率、近3年收益率方面看，诺德优选30混合、中航新起航灵活配置混合A等12只基金连续三年排名靠后。中航新起航灵活配置混合A近1年收益率、近2年收益率、近3年收益率分别为-49.43%、-63.96%与-63.4%。部分业绩不佳产品规模偏低，三只产品的总规模低于5000万元，已触及清盘红线。

券结基金规模占比递增

11月18日，诺安基金、申万菱信基金等发布公告称，旗下有基金完成证券交易结算模式转换，均由托管人结算模式改为券商结算模式。截至11月19日，年内已成立券结基金399只，基金规模合计超1047亿元。目前，市场上共有券结基金1649只，总规模超6600亿元。

又有两家基金销售机构被注销许可证

11月17日，深圳证监局发布两则公告称，分别注销了深圳宜投基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司的公募证券投资基金销售业务许可证。这两家基金销售公司背后都有着“先锋系”的身影。2019年以来，“先锋系”的网信平台、P2P业务、私募基金先后出现兑付问题。

外服控股：全资子公司参与设立私募基金

11月20日晚间，外服控股发布公告称，公司经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意全资子公司上海外服（集团）有限公司与多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙），基金规模为29.2亿元。上海外服作为有限合伙人拟认缴出资5000万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的1.7123%。

外资加码中国ETF市场

下半年外资机构在中国ETF市场动作积极，近几个月内新发行的ETF产品吸引了不少国际顶级机构的投资。11月8日成立的易方达上证科创板100ETF中，外商独资的安联人寿保险持有544万份，以1.21%的持有比例成为了第一大持有人。就历史持仓来看，巴克莱银行表现尤为突出，在多只ETF产品均有持仓。

华尔街大空头查诺斯关闭麾下对冲基金

著名卖空者吉姆•查诺斯（Jim Chanos）将把他的对冲基金查诺斯公司（Chanos & Co.）转变为一家家族办公室和咨询公司。随着美股2023年反弹，查诺斯一直难以从自己的看跌头寸中获利，对特斯拉的做空导致查诺斯旗下基金严重亏损。Chanos & Co.管理的资产规模已经大幅缩水，从2008年的60亿美元降至2亿美元以下。

二、知名基金经理最新动态

冯明远：再卸任2只基金

11月18日，信达澳亚基金公告称，因内部调整，11月17日，冯明远卸任信澳星奕混合基金和信澳科技创新一年定开混合2只基金的基金经理，信澳星奕混合基金增聘李博担任基金经理，信澳科技创新一年定开混合增聘吴凯担任基金经理。这已是冯明远年内第四次卸任在管产品，曾一度管理10只基金，目前在管产品数量仅剩4只，管理规模不到170亿元。

陈鹏扬：调研爱尔眼科

11月15日，爱尔眼科被机构调研，博时基金陈鹏扬现身。近半年数据显示，陈鹏扬在管基金中，尚未持有该股票。

三、今日ETF行情复盘

A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.32%，科创50涨0.14%。沪深两市成交额9273亿元。两市超3900只个股上涨。北向资金净买入13.73亿元。盘面上，培育钻石、脑机接口、猪肉等板块涨幅居前，工业母机板块表现活跃；贵金属、互联网电商等板块飘绿。

ETF方面，工业母机主题ETF涨幅居前，国泰基金工业母机ETF、华夏基金机床ETF分别涨2.83%、2.39%。中药板块表现强势，银华基金中药50ETF、华泰柏瑞基金中医药ETF分别涨2.63%、2.28%。养殖板块表现活跃，国泰基金养殖ETF涨2.29%。

上周五美股科技股涨跌互现，今日纳指科技ETF、纳斯达克100ETF分别跌1.63%、1.5%。豆粕ETF延续近期弱势收跌1.21%。黄金板块走弱，上海金ETF、黄金基金ETF分别跌1.18%、1.13%。

四、今日ETF交易情况

全市场ETF基金今日共有633只上涨，有119只涨幅超1%，共有175只下跌。

从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1058.85亿元，较上个交易日减少8.09亿元，有19只ETF成交额超过10亿元，128只ETF成交额超过1亿元。

在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF重回第一，成交额超过30亿元。嘉实基金沪深300ETF今日成交额为7.93，再度进入前15，今日两只沪深300ETF上榜。

回顾上周ETF成交情况，活跃度有所下降，股票型ETF、货币型ETF和债券型ETF周成交额创近4周新低。股票型ETF、货币型ETF、商品型ETF、债券型ETF和QDII型ETF周成在宽基ETF中，有8只ETF周成交额超过40亿元，其中华泰柏瑞300ETF、华夏上证50ETF、华夏上证科创板50ETF成交额超过了百亿。

行业主题ETF方面，上周有15只ETF成交额超10亿元。成交额靠前的有国泰基金证券ETF、国联安基金半导体ETF，周成交额均超50亿元。

跨境ETF上周成交额超过10亿元的有19只，华夏基金恒生科技指数ETF、华夏恒生互联网ETF、广发基金港股创新药ETF周成交额突破100亿元。

五、今日行情点评

今日A股大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.46%报3068点，深成指涨0.43%，创业板指涨0.32%。两市超3900只个股上涨。