期权大单 | 法拉第未来飙涨55%隐波率急升！甲骨文现看涨期权大单

美东时间周一（12月12日），美股11月CPI数据公布前美股反弹。截至收盘，道指涨1.58%，标普500指数涨1.43%，纳指涨1.26%。

期权市场方面，交易活跃度环比小幅回落，期权成交总量为33,459,697张，前值35,402,022，90日平均成交量38,986,472。其中，看跌期权合约占比43%，前值49%，看涨期权合约占比57%。

一、异动大单

周一（12月12日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、唯品会、维多利亚的秘密、嘉年华邮轮、塔吉特、麦当劳、京东、通用汽车、Wayfair、Vroom

重点动态：

• 唯品会 $VIPS 出现2023年1月20日到期、行权价为13美元的看涨期权大单。近期多家大行加入唱多中概股的行列，大摩、小摩及美银等机构先后表达了对中国经济和股票前景的乐观态度。
• 嘉年华邮轮 $CCL 出现2025年1月17日到期、行权价为5美元的看跌期权大单。摩根大通最新评级显示，该机构将嘉年华邮轮目标价从36美元下调至13美元（下调幅度超过60%）。
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相关资讯：

• 周一（12月12日），特斯拉 $TSLA 收跌超6%，股价创2年来新低，市值一夜蒸发2442亿美元。《福布斯》富豪榜显示，马斯克净资产被路易威登董事长伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）超越，已不再是世界首富。

2.信息技术股

当日榜单TOP：美国超微公司、苹果、英伟达、甲骨文、PayPal、派拓网络、阿莎娜、Freshworks、博通、台积电

重点动态：

• 苹果 $AAPL 出现2023年1月20日到期、行权价为140美元的看跌期权大单。同时遭期权市场看衰的还有明星科技股英伟达。英伟达 $NVDA 现12月16日到期、行权价为160美元的看跌期权大单。
• 甲骨文 $ORCL 出现12月16日到期、行权价为90美元的看涨期权大单。周一盘后，甲骨文公布了截至11月30日的2023财年第二季度财报，报告期内甲骨文业绩超过分析师预期，其中云业务营收同比增长43%。
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相关资讯：

• Cowen分析师Matthew Ramsay周一重申对英伟达 $NVDA “跑赢大盘”评级，并将其目标价由200美元提高至220美元。该分析师表示了对英伟达数据中心的乐观态度，认为“现在”持有英伟达是其2023年的最佳想法。
• 欧盟反垄断机构准备对美国芯片制造商博通 $AVGO 拟610亿美元收购云计算公司VMware的交易展开全面调查。这项拟议交易是今年迄今为止全球第二大的收购。

3.医疗健康股

当日榜单TOP：Moderna、Horizon制药公共、辉瑞、Axsome医疗、Provention Bio、联合健康 、礼来、泰尼特、宜曼达、安捷伦科技

重点动态：

• Moderna $MRNA 出现12月16日到期、行权价为60美元的看跌期权大单。上周五（12月9日），SEC披露的官方文件显示，Moderna首席执行官Bancel Stephane于12月7日、8日以每股平均价180.32美元售出9万股股份，价值约为1,622.86万美元。
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相关资讯：

• 周一（12月12日），辉瑞在投资者报告中表示，预计到2030年其mRNA疫苗产品组合带来的年营收可能达到100亿至150亿美元，这一预期一定程度上缓解了市场对新冠病毒疫苗需求预期下降和专利到期对其营收造成严重打击的担忧。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

• 中国大盘股ETF $FXI 期权成交总量上榜Top 10，沽购比约0.06。该ETF包含腾讯控股 $00700.HK 、阿里 $09988.HK 、美团 $03690.HK 、京东 $09618.HK 等。
• 美国超微公司 $AMD 期权成交总量新上榜前十。近日，AMD和越南电信运营商Viettel宣布，由Viettel实施、采用AMD赛灵思 Zynq™ UltraScale+™ MPSoC 器件的 5G 移动网络现场试验部署成功完成，MPSoC将被部署到另外 300个8T8R宏站和900个5G无线电中，预计部署工作将2022年底完成。
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注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

• 医药股Harpoon Therapeutics $HARP 周一收涨超22%，盘中一度涨近200%，期权相对成交量比达284.75，其骨髓瘤候选药物HPN217最新试验结果显示积极。
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注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

• 当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到18只，前值14，中国小型股指数ETF $ECNS 看涨期权比率达100%，该ETF涵盖康方生物-B $09926.HK 、晶科能源 $JKS 、锦欣生殖 $01951.HK 、雾芯科技 $RLX 等股票。
• 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有6只，三轮电动车制造商Arcimoto $FUV 隔夜重挫近13%，遭期权市场看衰。
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注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

• 法拉第未来 $FFIE 周一收涨超55%，盘中一度飙涨近85%，隐含波动率升至209.6，上榜前十。该股创下自2021年7月以SPAC方式登陆美股后最高单日涨幅，市值也回到2亿美元上方。据悉，FF此前发布公告称，将于北京时间2022年12月16日星期五上午7点举办全球投资人会议。届时将宣布公司的全球业务更新及相关计划，其中包括FF 91 Futurist的车辆交付计划。
• 两倍做多天然气ETF $BOIL 、两倍做空天然气ETF $KOLD 隐含波动率持续位居高位。
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（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）

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