深夜突发!又有私募被处罚,证监会重磅发声

回应DMA收紧

自证监会新任领导上台以来,针对股市的监管措施迅速且准确。

昨日,中金所再对私募开出重磅罚单,事关股指期货交易。

同时,证监会表示,坚持严的监管主基调,指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动,对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管,依法依规严厉打击市场违法违规行为。


限制开仓12个月


2月28日,中国金融期货交易所(下称“中金所”)发布公告,对上海维万私募基金管理有限公司(下称“上海维万公司”)及其实控人未按规定申报实际控制关系账户,违反交易所交易限额制度,采用高频交易方式,在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。

而上海维万被出发的主要原因在于,该私募利用不正当手段规避交易所交易限额制度,超限交易,出现违规行为,获取违规盈利893.48万元。

经查明,上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户,未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间,上海维万公司及其实控人采用高频交易方式,在股指期货多个品种上超交易限额交易,情节严重,构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度,超限交易”的违规行为,获取违规盈利893.48万元。

针对上述违法行为,中金所采取通报批评、限制5个股指期货账号开仓12个月,没收违法所得的处罚措施。

根据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第二十九条的规定,中金所决定对上海维万公司及其实控人等通报批评,对上海维万公司管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓12个月,没收违规所得893.48万元,并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。

中金所表示,将按照中国证监会部署要求,严守监管主责主业,持续加强市场一线监管,坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角,严厉打击以不正当手段规避交易监管、违反市场“三公”原则、损害投资者合法权益的违法违规行为,始终保持严的基调和“零容忍”高压态势。同时,提醒投资者依法合规交易,共同维护金融期货市场正常交易秩序。


证监会发声


同时,证监会就上述处罚发声,近日,中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施,是履行交易所监管职责的举措。

证监会始终坚持严的监管主基调,指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动,对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管,依法依规严厉打击市场违法违规行为。

下一步,证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神,全面加强监管,切实保障市场平稳健康运行。

吴清上任后,证监会与市场沟通明显更为频繁和及时。昨日,证监会主席吴清也是首次公开发声,他表示,资本市场的规范要求极高,法治兴则市场兴。

近两日,私募DMA收紧引发广泛讨论。对此,证监会回应,DMA业务平稳降杠杆,有助于市场风险防控,有利于市场的平稳健康运行。

下一步,将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度,指导行业控制好业务规模和杠杆,严厉打击违法违规行为,维护市场平稳运行。

多空收益互换(DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易,私募基金多头选择一篮子股票,同时使用股指期货套期保值,获得对冲后的选股收益。
前期,私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤,证券公司和私募基金等主动加强风险防控,稳步降杠杆、降规模,风险得到了一定程度消化。
根据中证机构间报价系统股份有限公司数据,春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆,有助于市场风险防控,有利于市场的平稳健康运行。
下一步,证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度,指导行业控制好业务规模和杠杆,严厉打击违法违规行为,维护市场平稳运行。

近期,监管层面积极出手打击违法违规行为,维护市场公平秩序。

2月21日,中金所通报,为防范市场风险,维护市场秩序,保护交易者合法权益,对违反交易所规则的行为采取自律监管措施。具体情况如下:

处理自成交超限行为2起,频繁报撤单超限行为20起,共涉及客户23名。对22名客户采取限制开仓措施,对1家会员采取电话提示措施。
处理违反交易限额行为20起,对涉及的101名客户采取限制开仓措施。
处理客户套保持仓超过其相应资产配比要求的行为43起,对涉及的43名客户采取限期调整、要求报告情况等措施。
对2组未如实申报实际控制关系的客户(共计15名)采取股指期货合约限制开仓1个月的自律管理措施。

2月9日,证监会对思尔芯技术申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案系新《证券法》实施以来,发行人在提交申报材料后、未获注册前,证监会查办的首例欺诈发行案件。 

同日,证监会披露了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。

2月22日,证监会再次公布了6份行政处罚决定书,涉及操纵市场、内幕交易等违法违规行为,共有11人因操纵上市公司股价或内幕交易“领罚单”,彰显了监管部门对证券违法活动“零容忍”的决心和态度。

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