从幸存者偏差到反事实推理

许多年前，我写过一篇《怎样才能富裕起来》的文章，发表在中国工商银行《现代商业银行·财富生活》杂志上。这篇文章介绍的是托马斯·斯坦利和威廉·丹科合著的《邻家的百万富翁》，在这本书里，作者通过访谈一万名有钱人，讲述了美国富翁从未有人讲过的故事，展示了百万富翁的现实生活图景。

后来读了纳西姆·塔勒布的文章才知道，原来《邻家的百万富翁》是一本“谬误百出但读来有趣的书”，因为它“试图找出富人常见的一些特质”，而且塔勒布并不觉得累聚财富有什么值得歌颂的地方。由于样本问题，这本书存在严重的幸存者偏差：在这个富翁的样本里只看到最容易被看见的赢家，而输家却没有现身。

最近，我收到了一本《财富自由》的书。其作者仍然是托马斯·斯坦利和萨拉斯坦利·弗洛。他们认为，财富跟运气、肤色以及父母的成功都无关，只和个人行为有关。因此，他们试图根据40年来的数据，重点研究白手起家的美国人的主要习惯、特征和行为，以了解这些模式是否随时间而改变，由此得出了百万富翁积累财富的3大思维和6大原则。

由于前一本书受到严厉的批评，作者也深知幸存者偏差的谬误：成功者是书中数据的来源，而失败者显示出相同的特征却被忽略。但是，作者并不为这样的问题所困扰。在我看来，如果因为幸存者偏差引发的谬误，那么意味着只要涉及样本问题的研究都可以休矣。你就是样本再大，比如大到10的8次方，只要有一个反例，所有的归纳都白费了。作者之所以如此偏执，是因为他们深信，由他们所归纳的“财富公式”永远有效，经得起事实的长时间验证。在他们看来，财富自由没有捷径，它需要一套自律的、有系统的累积方法。

似乎只要对足够大的样本进行分析，就能够揭示出在统计上具有显著性的特征。实际上，选取的人数与随机选择的样本数相比远远不够。这一点很重要。但是随机选择确保了样本能够代表它的所在的人群。如果没有随机选择，我们就不能认为那些富翁作为充分的代表。这是《基业长青》、《追求卓越》等畅销书的基本方法。与托马斯·斯坦利一样，他们的建议本身并没有问题，但想要断言在他们提倡的行为和结果之间具有某种可预测的关联很可能行不通。

最近我读了一本《为什么？——关于因果关系的新科学》的书，其作者是朱迪亚·珀尔。作者是人工智能科学家，一直领导因果关系科学革命，确立了因果关系研究在科学探索中的核心地位。珀尔认为，统计学非常迷恋常识性的观察结论。它告诉我们，相关关系不等于因果关系，但没有告诉我们因果关系是什么。统计学不允许学生说X是Y的原因，只允许他们说X与Y相关或存在关联。他们关注的就是如何总结数据，而不是关注如何解释数据。

因果关系可以生成充足理由律。莱布尼茨很早就在其著作《单子论》中明确提出了充足理由律。他说：“单凭这个原则，我们认为：任何一件事情如果是真实的，或实在的，任何一个陈述如果是真的，就必须有一个为什么这样而非那样的充足理由，虽然这些理由常常总是不能为我们所知道。”同样的，根据莱布尼茨的观点，托马斯·斯坦利所列举的那些案例和样本如果是真的，那么也一定有一个充足的理由。这个“理由”可以引入朱迪亚·珀尔的因果论进行解释。

珀尔将因果论分为三个层面，称之为“因果关系之梯”：

第一层级的典型问题是“如果我观察到……会怎样？”统计学就是通过观察收集和分析数据而给出答案的。比如，“购买牙膏的顾客同时购买牙线的可能性有多大？”这是被动地收集数据，无法回答实际问题。

第二层级的典型问题是“如果我实施……行动，将会怎样？”比如，“如果我们把牙膏的价格提高了一倍，则之前买了牙膏的顾客仍然选择购买的概率是多少？”这是将真实的世界和虚构的世界进行对比。真实的世界是，我们知道顾客以当前的价格购买了牙膏；虚构的世界是，牙膏价格是当前的两倍。

第三层级的典型问题是“假如当时我做了……会怎样？为什么？”这类问题属于反思性问题。反事实推理考虑的是一个假想世界，其与现实世界完全相悖，是无法直接通过观测数据进行推理的，必须借助一个因果模型。例如，假设一个人服用诺氟沙星后死亡，对此我们想问的是，假如他未曾服用过该药物，他存活的概率有多大？人死不能复生，因此他无法回答这样的问题，但可以借助因果关系推理。

如何实现财富自由，几乎是一个永恒的话题。巴菲特曾说过：“45岁以后，如果你没有找到一个当你睡觉时还在挣钱的方法，你将一直工作到死！"虽然塔勒布对累积财富的做法不以为然，但那毕竟是他的观点。大多数人对于财富自由都有一种热切的向往。然而，实现财富自由并不是一件容易的事，因此需要有一种创造财富自由的原则和方法。

在托马斯·斯坦利看来，积累财富的核心是储蓄与投资。仅仅获得收入并不是财富，也不会等于净资产。只有收入中能够存起来增值保值部分的钱，才有可能构成未来的财富。要做到这一点，首先始终要努力成为所在领域的佼佼者，如果你是你所在行业中的精英，钱就会主动跑进你的口袋。其次如果要成为高收入者的同时也要成为一个高净资产者。

那些美国人他们之所以能白手起家、成为富有的百万富翁，是因为他们以积累财富为目的，合理选择分配自己的时间、精力和财力的方式；在充满消费欲望的世界里，他们以极具自制力的方式储蓄、消费以及做投资；他们会认清自己的优劣势，并探明了那些可能让他们在未来陷入困境的市场、经济和环境因素。

此外，还要量体积财，养成储蓄的习惯，保证支出少于收入。在家庭生活中，对伴侣也很重要，必须有正确的消费观，能过简朴舒适的生活，能够尊重金钱，对金钱负责，对金钱进行富有成效的管理。如果要对资产进行有效管理，那就必须坚持一套有效的金融行为模式。那些能将收入转化为财富的人在分配时间、精力和金钱时，都会考虑如何促成未来的财务成功。

对于以上的这些原则和方法，可以导入这三个问题进行追问。①“如果我观察到……会怎样？”如果你观察到了，大概不可能无动于衷，尤其是遇上或听说像巴菲特那样的亿万富翁。实际上，托马斯·斯坦利的这些原则和方法都可以在巴菲特身上看到。②“如果我实施……行动，将会怎样？”如果你依据那些原则和方法去实施了，将有可能改善一些经济状况。③“假如我做了……会怎样？为什么？”假如你去做了，假以时日，你就有可能实现财富自由，因为这些原则和方法切实可行。但如果什么都不做，则什么也不会改变。

对于不做的人，查理·芒格先生会开出药方：尽量从自身的经验获得知识，尽量别从其他人成功或失败的经验中广泛地吸取教训。如此，就能够保证他们过上痛苦的生活，取得二流的成就。这就是查理·芒格先生典型的“反事实推理”。拒不借鉴别人的经验教训将导致严重的后果。不过，在此一般会被称为反向思维或者逆向思维，也就是“倒过去思考”——“如果我知道我会死在哪里，我就一定不会去那个地方”。

如果托马斯·斯坦利所列举的那些案例和样本如果是真的，也是属于别人的成功经验，那么同样可以从中进行学习。当然，“经验”对于不同的人有着不同的解读。经验本来就是复杂的、模糊的，若天马行空地揣测，则更容易出错。因为真相往往不可接近，并且隐藏在迷雾之中，使得人们会误判已经获得了真相。

詹姆斯·马奇也指出，作者写一本书其实就是在讲述一种经验，读者读一本书其实就是在学习一种经验。但是，从经验中做出的推断往往具有误导性，部分原因在于做推断过程中容易出现错误，但更多在于自身的性质。因此，在照搬书本经验时会遭受失败：根据书本经验的做法被搬到自身运用时不一定会带来成功。

经验对于不同的人有着不同的解读，若差以毫厘，则谬以千里。更何况，经验本来就是复杂的、模糊的，若天马行空地揣测，则更容易出错。因为真相往往不可接近，并且隐藏在迷雾之中，使得人们会误判已经获得了真相。不过，当经验以有效的学习方式展开时，复制成功就会增长智慧，往往会让绩效随着时间而改进，并且导致选择趋于稳定。当经验，特别是在充满复杂、模糊和随机变异的情景下，不管是试错还是模仿，就有可能导致次优的状态。

提供成功的原则和方法并非就一定能达成好结果，但至少有了因。段永平于2018年9月30日在斯坦福大学与华人学生交流过程中认为，成功肯定是有原因的。所有的成功的人都是敢为天下后的，只是做的比别人更好。没有是非观，这辈子很难有成就。他说，中欧有个统计，世界500强的CEO中什么样的性格都有，而他们只有一个共性，就是integrity（诚实）。这样就解释了他为何推崇《基业长青》和《追求卓越》两本“烂书”的原因。

查理·芒格先生认为，搜集到具有代表性的数据很重要，即使这些数据只是接近而已。“粗略的正确总比精确的错误要好”。但是，因为毕竟与幸存者偏差问题有关，还是不要轻易断言在他们提倡的行为和结果之间具有某种可预测的关联，在这两者之间存在着很大的随机性和不确定性。

历史学家尤瓦尔·赫拉利认为人类发展出描绘虚构之物的能力正是人类进化过程中的认知革命，反事实推理是人类独有的能力，也是真正的智能。借助它，人类才可以超越现实，在虚构的世界里张开想象的翅膀，在追悔莫及、痛定思痛的反思中变得更加成熟。朱迪亚·珀尔的因果论为此提供了一套反事实推理的工具。利用“反事实推理”扩展了想象的空间，可以摆脱了现实世界的束缚，也使得像《财富自由》这样的著作有了一个温和的说法。